複利のために生まれ、永続のために築かれた。
Sino Suisse Index
マルチエンジンのクオンツ戦略と規律ある60/40配分を組み合わせたマルチアセット指数。従来型ポートフォリオでは耐えきれないテール・イベントに備えて設計されています。
投資哲学
富は複利によって築かれ、それを断ち切るドローダウンによって失われる。
私たちの投資哲学の根幹は、ファミリー資産の長期的な保全と着実な成長にあります。持続的な成果は、次の相場を予測することよりも、あらゆる市場環境で崩れないポートフォリオを構築することから生まれると考えています。
01
保全
資本の保全は複利の前提条件です。下方リスクの管理は後付けではなく、設計段階からポートフォリオに組み込まれています。
02
複利
グローバルに分散されたコア資産が、市場・セクター・資産クラス・通貨を横断して長期的な経済成長を取り込み、集中リスクを抑えます。
03
持続
専用のクオンツ戦略が左テール・リスク、すなわち従来型の配分が体系的に過小評価してきた「低確率・高インパクト」の事象に対応します。
指数の構造
流動性リザーブに支えられたデュアル・トラック設計
本指数は、相互補完的な2つの戦略と専用の流動性スリーブで構成されます。各ウェイトは毎週目標水準にリバランスされ、各戦略内のポジション規模は明確なリスク予算によって管理されます。
55%
Global Alpha クオンツ戦略（QIS）
クオンツ・マルチエンジン
6つのエンジンを市場レジームに応じて配置し、テール・リスク防御を組み込んだリターンを創出
25%
Global Alpha トータルリターン戦略（TRS）
戦略的60/40株式・債券配分
グローバルに分散した60/40配分による安定性と長期的な複利
20%
短期流動性資金（Liquidity）
6ヶ月物譲渡性預金
機動性、下落局面でリバランスする余力、そしてドローダウンを和らげる緩衝
戦略
2つの戦略
各戦略はそれぞれ独立して運用され、固有の運用方針、手法、リスク予算を持ちます。
戦略的配分 · 25%
Global Alpha トータルリターン戦略（TRS）
60/40ポートフォリオの規律に、将来を見据えた資本市場の前提を組み合わせて。
- グローバル株式・債券・金・現金にわたる戦略的60/40配分
- Bloomberg Global 60/40 Indexをベンチマークに設定
- Morningstar Medalist Ratingを参照したETF選定
クオンツ戦略 · 55%
Global Alpha クオンツ戦略（QIS）
最適化より、まず生き残ること。
- 方向性・ロングボラティリティ・ショートボラティリティにまたがる6つのエンジン
- 株式と債券が同時に下落するテール・イベントに備えた設計
- 市場レジームを見極めてからエンジンを配置
ガバナンスとパートナー
機関投資家水準のインフラ
運用会社
Sino Suisse Capital
独立系のオープン・アーキテクチャ型投資プラットフォーム。戦略は21の取引先銀行による競争的なプライシングを通じて執行され、23機関から毎日1,000本超のレポートを処理するAIアナリストを含む自社リサーチ基盤が支えています。
ポートフォリオ・アドバイザー
Morningstar
香港の投資アドバイザリー・チームと、130名超のファンド・リサーチャーおよび100名超の運用プロフェッショナルによるグローバル・ネットワークを基盤に、資産配分、ファンド調査、ポートフォリオ構築を支える独立系リサーチを提供します。
AMC発行体
UBS / Goldman Sachs
アクティブ・マネージド・サーティフィケート（AMC）の発行体として、証書の条件に従い、発行、管理、評価、決済および日常の運営を担います。
主なリスク
- 目標リターンおよびドローダウン目標は達成されない可能性があります。投資の価値は上昇することも下落することもあり、投資元本の一部または全部を失う可能性があります。
- デリバティブおよびオプション戦略にはレバレッジ、流動性、カウンターパーティのリスクが伴い、変動の大きい市場では損失が拡大する可能性があります。
- クオンツ・モデルは、将来の市場環境では成り立たない可能性のある前提や過去の関係性に依拠しています。
- アクティブ・マネージド・サーティフィケート（AMC）は発行体の信用リスクの影響を受けます。
- 海外市場への投資には、為替、政治、規制および流動性のリスクが伴います。
- 配分は機動的に管理されており、本ページの記載と異なる場合があります。
重要事項
本ページは、シンガポール金融管理局（MAS）の資本市場サービス・ライセンスを保有するSino Suisse Capital Pte. Ltd.（「SSCPL」）が作成したものです。本ページは、シンガポール2001年証券先物法に定める機関投資家および適格投資家のみを対象としており、配布または利用が法令に反する法域の方を対象とするものではありません。本ページは一般的な情報提供のみを目的としており、特定の方の投資目的、財務状況またはニーズを考慮したものではなく、投資・法務・税務上の助言、または商品・サービスの売買の申込み、勧誘もしくは誘引を構成するものではありません。目標および想定は保証ではなく、実際の結果は大きく異なる可能性があります。過去の実績は将来の成果を示唆するものではありません。第三者から取得した情報は独自に検証されていません。SSCPLは本情報の正確性、適時性または完全性について、いかなる表明または保証も行いません。本ページはシンガポール金融管理局の審査を受けていません。本翻訳は参考目的であり、英語版との間に相違がある場合は英語版が優先されます。